Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 17

Abstrakt

Jedna z úloh analýzy rizika môže predstavovať určenie najvhodnejšieho stochastického modelu v podobe náhodnej premennej opisujúcej dostupné údaje. Tieto modely sú základnými jednotkami sofistikovanejších modelov určených na kvantifikáciu rizika. V rámci kolektívneho modelu rizika potom predikujeme rozdelenie pravdepodobnosti počtu škôd, individuálnej výšky škody a agregovanej škody. Následne je dôležité zvoliť miery rizika, ktorými budeme skúmané riziko merať. Jednou z užitočných metód, ktorá slúži na meranie rizík je metóda hodnoty v riziku (VaR) spočívajúca v určení kvantilov príslušných rozdelení, ktorú možno rozšíriť prostredníctvom koherentnej podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). Na základe týchto hodnôt vie aktuár modelovať ekonomický kapitál, ktorý zabezpečí solventnosť poisťovne s vysokou pravdepodobnosťou. Miery rizika VaR a najmä CVaR možno určiť viacerými metódami, z ktorých väčšina nie je jednoduchá. V tomto príspevku predstavíme simulačné nástroje jazyka R, ktoré aktuárovi umožnia sofistikovane odhadovať tieto hodnoty.