Aplikácia špecifických rozdelení pravdepodobnosti na analýzu rizika v portfóliu poistných zmlúv

Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 12

Abstrakt

Cieľom príspevku je prezentovať prehľad rozdelení pravdepodobnosti, ktoré možno využiť pri modelovaní rizika v aktuárskej praxi. Výklad sa zameriava na diskrétne a spojité rozdelenia, zmesi rozdelení, zmiešané rozdelenia, zložené rozdelenia a špecifické zložené diskrétne rozdelenia. Pri každej skupine sú uvedené základné predpoklady ich použitia. V rámci PC podpory riadenia rizika uvádzame výstupy zo softvéru, ktorý zabudovane obsahuje viaceré rozdelenia pravdepodobnosti z uvedených skupín.

Článok na stiahnutie
PDF (1,6 MB, 94 stiahnutí)

Menu