Michal Páleš, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 13 – 22

Abstrakt

Kopula funkcie (tiež kopuly) sa v súčasnosti stávajú významným nástrojom modelovania náhodných procesov v rôznych oblastiach. V rámci riadenia rizík v aktuárstve sa tieto funkcie využívajú pri agregácii viacerých rizík, keď sú riziká opísané rozdielnymi marginálnymi rozdeleniami a existuje medzi nimi závislosť. Práve túto závislosť možno vyjadriť pomocou rôznych typov kopula funkcií, teda pomocou viacrozmerných rozdelení bez zmeny pôvodných marginálnych rozdelení náhodných premenných. Kopuly sú teda nástrojom, ktorého využitím dokážeme vytvoriť z marginálnych rozdelení združené rozdelenie a tak získať združenú funkciu hustoty, ktorá odzrkadľuje závislosť modelovaných náhodných premenných. Tento postup nám potom umožňuje previesť viacrozmerné problémy riadenia rizík na jednorozmerný problém s väzbou, ktorá je daná práve kopulou. Príspevok si kladie za cieľ uviesť čitateľa do tejto aktuálnej problematiky, pričom pri aplikáciách z oblasti finančných rizík využijeme jazyk R.