Peter Knížat, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Martin Janík, Filip Nguyen, Alistiq, s. r. o., Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 7 – 26

Abstrakt

Cieľom tohto článku je overiť možnosti využitia modelov SARIMA a SARIMAX na odhad vývoja HDP Slovenska. V modeli SARIMAX boli údaje o najazdených kilometroch nákladnej dopravy využité ako dodatočná exogénna premenná. Po dekompozícii údajov slovenského elektronického mýtneho systému na jednotlivé zložky bola identifikovaná sezónna zložka a zložka rezíduí, ktoré nemožno vysvetliť ani trendom, ani sezónnymi zložkami, čo naznačuje, že časový rad údajov nie je stacionárny. Pri prispôsobovaní modelov SARIMA/SARIMAX sa na kontrolu stacionarity časových radov použil Augmentovaný Dickeyho-Fullerov test (ADF) a na transformáciu časových radov sa použila metóda kĺzavého priemeru. Primeranosť prispôsobených modelov bola potvrdená pozorovaním výsledku Ljung-Box testu. Navyše bol použitý softvér JDemetra+ na sezónnu analýzu časových radov. Podľa testu stacionárnosti časového radu použitím informačného kritéria Akaike (AIC) bol na prognózu HDP Slovenska najvhodnejší prispôsobený model SARIMAX. Výsledky odmocniny zo strednej kvadratickej percentuálnej chyby (RMSPE) a priemernej absolútnej percentuálnej chyby (MAPE) naznačujú nadradenosť modelu SARIMAX, ktorý bral do úvahy sezónne vzorce a exogénne faktory. Model SARIMAX prekonal SARIMA, pričom predpovedal hodnoty v rámci 95 % intervalu spoľahlivosti s hodnotou RMSPE 8,9 %, zatiaľ čo SARIMA mala RMSPE 17,4 %. Závery tohto príspevku nasvedčujú, že nekonvenčné zdroje údajov môžu mať vysoký potenciál využitia na odhad ekonomických indikátorov, ktoré môžu poskytnúť komplexnejší a aktuálnejší pohľad na hospodársku situáciu.